Matematyka finansowa

Czas i miejsce zajęć:

  • środa 8:15-9:45, sala 4

Notatki z wykładów:

  1. Jednookresowy model rynku (pdf)
  2. Obligacje jako instrumenty wolne od ryzyka (pdf)
  3. Ryzykowne instrumenty finansowe (pdf)
  4. Wielookresowy model rynku (pdf)
  5. Zasadnicze twierdzenie wyceny instrumentów pochodnych (pdf)
  6. Zarządzanie portfelem instrumentów ryzykownych (pdf)
  7. Kontrakty forward (pdf)
  8. Ogólne własności cen opcji (pdf)
  9. Wycena instrumentów pochodnych w modelu dwumianowym (pdf)

Zadania do rozwiązania (pdf)

Odpowiedzi i rozwiązania do większości zadań można znaleźć w poniższej książce

Literatura:

Capiński, Zastawniak, Mathematics for Finance, Springer, 2003 (książka dostępna jako pdf, dostęp wyłącznie z komputerów sieci UMCS)
 
Joomla templates by a4joomla